TÜRKİYE’DE REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET İLİŞKİSİNİN VAR ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

Yunus AÇCI
1.970 479

Öz


Bu çalışmada reel döviz kurlarıyla ithalat ve ihracat arasındaki ilişkiler, 1997:1-2014:11 dönemi için aylık veriler kullanılarak VAR analizi yardımıyla araştırılmıştır. Çalışmada öncelikle Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF, Augmented Dickey Fuller) ve Philllip- Perron (1988) tarafından geliştirilen birim kök testleri kullanılarak serilerin durağanlığı test edilmiştir. Analizin devamında yapısal kırılmaları dikkate alan tek içsel kırılma için Zivot-Andrews (1992), birim kök testleri yapılmış olup, birim kök testi sonuçlarına göre tüm serilerin birinci farklarında durağan oldukları görülmüştür. Granger, Toda-Yamamoto (1995) ve Hacker-Hatemi (2008) boostrapa dayalı Granger nedensellik testleri sonucunda reel döviz kurları ile ihracat ve ithalat değişkenleri arasında nedensellik ilişkisi bulunmuştur

Anahtar kelimeler


Reel Döviz Kuru; İhracat; İthalat; Zivot-Andrews

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20990/aacd.55994

Referanslar


AKINCI, Gönül YÜCE, Merter AKINCI, Ömer YILMAZ (2014), “Finansal Gelişmişliğin Makroekonomik Belirleyicileri: Türkiye İçin Bir VAR Modeli”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:6, Sayı:1.

AKSU, Levent (2014), “ Türkiye’de 1960-2009 Yıllarını Kapsayan Dış Ticaret Politikalarının İktisadi Büyüme Üzerindeki Etkilerinin Ekonometrik Analizi”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:16, Sayı:1

AKTAŞ, Cengiz (2010), “Türkiye’de Reel Döviz Kuru ile İhracat ve İthalat Arasındaki İlişkinin Var Tekniğiyle Analizi”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:6, Sayı:11, 123-140.

ATILGAN, Özgür (2011), “Türkiye’de Uygulanan Döviz Kuru Politikaları ve Reel Döviz Kurunun Dış Ticaret Dengesi Üzerine Etkisi (1992-2010) ”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

CİĞERLİOĞLU, Oğuz (2007), “Reel Döviz Kuru, İhracat ve İthalat Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği, 1982-2005, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

DUASA, Jarita (2009), “Exchange Rate Shock on Malaysian Prices of Import and Export: An Empirical Analysis”, Journal of Economic Cooperation and Development, 30(3), 99-114.

GÜRBÜZ, Hüseyin, Kamil ÇEKEROL (2002), “ Reel Döviz Kuru ile Dış Ticaret Haddi ve Bileşenleri Arasındaki Uzun Dönem İlişki”, Afyon Kocatepe İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:4, Sayı:2, 31-47.

HATEMİ-J, Abdulnasser, Eduardo D. ROCA (2007). “Equity Market price Interdependence Based on Bootstrap Causality Tests: Evidence from Australia and its major trading Partners” Applied Financial Economics, 17(10), 827-835

HATEMİ-J, Abdulnasser. (2003), “ A new method to choose optimal lag order in stable and unstable VAR models.”, Applied Economic Letters 10(3), 135–137

HATEMİ-J, Abdulnasser (2008), “Forecasting properties of a new method to choose optimal lag order in stable and unstable VAR models”, Applied Economic Letter 15(4), 239–243

IN, Francis, Jayant MENON (1996), “The Long Run Relationship Between The Real Exchange Rate and Terms of Trade in OECD Countries”, Applied Economics, Vol:28.

ÖZATA, Erkan, Ethem ESEN (2010), “Reel Ücretler İle İstihdam Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:10, Sayı:2, 55-70.

ÖZMEN, Erdal (2014), “ Reel Döviz Kuru ve Türkiye Dış Ticaret Dinamikleri”, Economic Research Center Working Papers in Economics.

SEVÜKTEKİN, Mustafa, Mehmet NARGELEÇEKENLER (2010), Ekonometrik Zaman Serileri Analizi, 3. Baskı, Ankara: Nobel Yayınevi.

TARI, Recep (2006), Ekonometri, 4. Baskı, Kocaeli: Avcı Ofset.

TERZİ, Harun, Ahmet ZENGİN (1999), “Kur Politikasının Dış Ticaret Dengesini Sağlamada Etkinliği”, Ekonomik Yaklaşım, Cilt:10, Sayı:33.

TODA, Hiro Y., Taku YAMAMOTO (1995), “Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes”, Journal of Econometrics, 66, 225-250.

ZAPATA, Hector O, Alicia N. RAMBALDİ (1997), ''Monte Carlo Evidence on Cointegration and Causation'', Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 59, 2.

ZENGİN, Ahmet (2001), '' Reel Döviz Kuru Hareketleri ve Dış Ticaret Fiyatları (Türkiye Ekonomisi Üzerine Ampirik Bulgular) '', Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:2, Sayı:2.